免费行情接口到底能拿到什么
同花顺iFinD的免费版API，本质是给个人用户开了一个有限额的数据窗口。别指望它能像付费终端那样实时推送tick级数据，但用来做日线级别的复盘和策略验证，完全够用。
免费账户通常能调取A股历史K线、基本面财务指标、指数成分股列表，以及部分宏观数据。期货方面能拿到主力合约的日行情和持仓排名。这些数据放在十年前得花钱买，现在注册个账号就能拉，对散户来说是实打实的福利。
接口的调用方式很直白，用Python发HTTP请求，返回JSON或CSV格式。难点不在技术，在于你得清楚自己要什么数据、字段名对应什么含义。iFinD的字段命名有自己的一套规则，比如股票行情里的thscode是代码，close是收盘价，volume是成交量，跟常见开源库的命名习惯不太一样，第一次用需要对着文档翻一遍。
股票复盘怎么用这些数据
做股票复盘，核心是回答三个问题：钱往哪去了、估值贵不贵、趋势有没有坏。
免费接口能帮你把资金流向的数据拉出来。个股的成交额、换手率、大单净流入这些字段都有。把一段时间的数据拉成表格，按行业分类汇总，就能看出哪些板块在持续吸金。这比看软件上花花绿绿的资金流向图更实在，因为你可以自己定义统计周期和阈值。
估值分位是个好用的工具。接口能拿到个股的市盈率、市净率历史序列，你自己算当前值在過去三年或五年里的百分位。低于30%分位算便宜，高于70%分位算贵，中间地带不动手。这个逻辑简单，但能帮你避开大部分追高被套的坑。
趋势判断用均线系统就够。拉出收盘价序列，算20日、60日、120日均线，看价格站上哪条线、均线是向上还是向下。免费接口的数据有延迟，日线数据一般收盘后半小时内更新，做隔日复盘绰绰有余。
期货复盘盯住基差和持仓
期货和股票不一样，不能只看价格涨跌。期货合约有到期日，有交割逻辑，有杠杆，复盘的时候得把基差和持仓变化放在第一位。
基差是现货价格减期货价格。免费接口能拿到部分商品的现货报价和期货主力合约价格，两者一减就是基差。基差走强说明现货紧张或者期货贴水修复，基差走弱说明现货疲软或者期货升水扩大。螺纹钢、铁矿石、豆粕这些品种的基差数据相对好获取，做趋势跟踪的时候把基差当过滤条件，能砍掉不少假突破信号。
持仓排名是另一个免费能拿到的宝贝。每天收盘后交易所会公布前20名会员的持买单量和持卖单量，iFinD接口能把这些数据拉下来。把多空持仓差除以总持仓，得到一个净持仓比例，连续跟踪一周，就能看出主力资金在往哪个方向挪。这个指标对判断短期情绪很有用，尤其是当价格和净持仓出现背离的时候。
期货复盘还得看合约间的价差。近月合约和远月合约的价格差，反映的是市场对供需的预期。免费接口能拿到不同月份合约的收盘价，你自己算价差序列，画个图就能看出contango和backwardation的切换。
免费接口的坑和应对办法
免费版最大的限制是调用频率。每天能请求的次数有限，拉全市场数据得精打细算。解决办法是只拉你真正需要的标的，别一上来就下载全A股五千只股票的数据。先选好股票池，比如沪深300成分股加几个你关注的行业ETF，数据量就下来了。
数据非实时是第二个坑。免费接口的行情数据延迟十五分钟到半小时不等，做日内交易肯定不行，但做日线级别的复盘和隔夜策略没问题。你得接受这个时间差，把复盘时间放在收盘后，而不是盘中。
第三个坑是数据清洗。接口返回的数据偶尔有缺失值或者字段错位，直接扔进策略里会出问题。写个简单的清洗脚本，把空值用前值填充，把异常值用中位数替换，把日期对齐。这些工作花不了多少时间，但能省掉后面调试的麻烦。
一个最小可用的复盘脚本长什么样
不用把系统搞得太复杂。拉数据、算指标、存表格，三步走。
用Python的requests库发请求，把返回的JSON转成DataFrame。算估值分位用pandas的rank(pct=True)，算均线用rolling(window).mean()，算基差直接用两列相减。结果存成CSV，每天跑一次，文件名带上日期。
脚本的逻辑是：先定义股票池和期货品种列表，循环请求每个标的的数据，拼接成一张大表，计算所需指标，最后输出到本地文件夹。整个过程十分钟内跑完，不需要数据库，不需要服务器。
这个脚本的意义不在于预测涨跌，在于帮你建立数据习惯。每天收盘后花十分钟看一眼数据，比刷一个小时股吧有用得多。免费接口给的是原材料，炒菜的手艺还得自己练。
