如何用Python获取全部股票的周线历史信息

📅 2026-10-06 18:44👁️ 9873 阅读💬 0 评论

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为什么需要批量获取周线历史数据

做股票回测，周线数据比日线更干净。日线噪音多，一个消息就能跳空，周线过滤掉短期情绪，趋势信号更稳。期货跨品种套利也需要周线判断大方向。手动从行情软件导出？一只只点，累到手酸，而且每次更新都要重来。Python能一次性抓全市场5000多只股票的周线，存成CSV，随用随取。

选哪个数据源不折腾

免费抓A股数据，常用三个库：tushare需要积分，baostock速度慢，akshare最省事。akshare封装了东方财富、新浪等接口，不需要注册，代码两行就能跑。周线数据直接支持，返回的是pandas DataFrame，列名是中文，改个名字就能用。

安装一行命令：

如何用Python获取全部股票的周线历史信息


pip install akshare pandas

核心函数长什么样

akshare里抓A股历史行情的函数叫stock_zh_a_hist。它接收股票代码、周期、开始日期、结束日期、复权方式。周期填weekly就是周线。复权方式选qfq前复权，回测时价格连续，不会因为分红除权产生假跳空。

先看单只股票怎么抓：


import akshare as ak

df = ak.stock_zh_a_hist(symbol="000001", period="weekly", start_date="20200101", end_date="20241231", adjust="qfq")

print(df.head())

返回的列有日期、开盘、收盘、最高、最低、成交量、成交额、振幅、涨跌幅、涨跌额、换手率。日期列是字符串，转成datetime方便后续处理。

怎么拿到全部股票代码

抓全市场之前，先要一份股票列表。akshare提供stock_info_a_code_name，返回所有A股代码和名称。


stock_list = ak.stock_info_a_code_name()

codes = stock_list['code'].tolist()

print(len(codes))  # 大约5000多只

注意：这个列表包含北交所、科创板、创业板，也包含ST股。回测时可以根据需要过滤掉ST和上市不足半年的新股。

批量下载并保存到本地

写一个循环，每只股票抓周线，存成单独CSV文件。文件名用股票代码，方便后续读取。


import os

import time

import pandas as pd

import akshare as ak

output_dir = "stock_weekly_data"

os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)

stock_list = ak.stock_info_a_code_name()

codes = stock_list['code'].tolist()

for i, code in enumerate(codes):

    file_path = os.path.join(output_dir, f"{code}.csv")

    if os.path.exists(file_path):

        continue  # 已经下载过就跳过

    try:

        df = ak.stock_zh_a_hist(symbol=code, period="weekly", start_date="20150101", end_date="20241231", adjust="qfq")

        if df.empty:

            continue

        df.to_csv(file_path, index=False, encoding="utf-8_sig")

        print(f"{i+1}/{len(codes)} {code} 完成")

    except Exception as e:

        print(f"{code} 失败: {e}")

    time.sleep(0.3)  # 别把服务器打崩

几个细节：

time.sleep(0.3) 是礼貌爬虫，太快会被封IP。
文件编码用utf-8_sig，Excel打开不乱码。
跳过已存在的文件，支持断点续传。
开始日期设到2015年，覆盖一轮完整牛熊。

抓下来的数据怎么用

读完CSV，把日期设成索引，就能做周线策略。比如双均线：


df = pd.read_csv("stock_weekly_data/000001.csv", parse_dates=['日期'])

df.set_index('日期', inplace=True)

df['ma20'] = df['收盘'].rolling(20).mean()

df['ma60'] = df['收盘'].rolling(60).mean()

df['signal'] = 0

df.loc[df['ma20'] > df['ma60'], 'signal'] = 1

df.loc[df['ma20'] < df['ma60'], 'signal'] = -1

print(df[['收盘', 'ma20', 'ma60', 'signal']].tail())

期货周线数据用akshare的futures_zh_weekly，逻辑一样。跨品种套利时，把两个品种的周线收盘价对齐，算价差Z-score，超过2倍标准差就开仓。