实时行情与低延迟执行
量化交易者对zillionare最基础的期望是提供稳定、低延迟的实时行情接入。股票市场Level-2逐笔委托、期货市场Tick级推送必须保证毫秒级延迟，否则高频策略无法捕捉瞬时价差。使用者期望框架内置行情网关，支持CTP、中泰XTP、华鑫奇点等主流柜台，并且能够自动重连、补全缺失数据。对于股票T+1制度，期望框架能处理除权除息、停牌复牌等特殊事件，避免信号错乱。期货夜盘与日盘切换时，期望zillionare自动同步交易时段，不会因为时钟偏差导致订单被拒。
期货回测的精确性与速度
期货策略开发者对zillionare的回测引擎期望极高。期望支持逐笔撮合与K线撮合两种模式，能够模拟滑点、手续费、保证金率变化。对于跨期套利、跨品种套利，期望框架提供价差序列合成功能，并允许自定义移仓规则。回测速度方面，期望单品种十年Tick数据能在数分钟内完成，并且支持多进程并行。股票回测期望处理复权因子、涨跌停无法成交、停牌期间资金冻结等细节。使用者期望zillionare内置绩效分析模块，自动计算夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比，并且支持自定义基准。
策略风控与资金管理
使用者期望zillionare提供细粒度的风控接口。股票策略期望限制单票持仓比例、行业集中度、当日换手率上限。期货策略期望动态调整保证金占用，设置单笔最大亏损、日内最大回撤、连续亏损次数熔断。资金管理期望支持固定分数、凯利公式、波动率目标等仓位算法。使用者期望风控规则可以在策略运行时热更新，不必重启进程。对于程序化交易，期望框架提供事前、事中、事后三层风控，并且所有风控事件写入审计日志。
多品种与多周期支持
量化交易者往往同时交易股票、期货、期权、ETF。期望zillionare统一数据模型，将不同品种的合约信息、交易规则抽象为一致接口。股票期望支持分钟、日线、周线，期货期望支持Tick、秒级、分钟、日线。多周期策略期望框架自动对齐时间戳，避免未来函数。使用者期望zillionare内置主力合约换月规则，对于股票期望处理指数成分股调整。跨市场套利策略期望框架能够同时订阅股票和期货行情，并且保持事件顺序一致。
策略开发与调试体验
使用者期望zillionare提供Python原生API，减少C++或Java的胶水代码。期望支持Jupyter Notebook交互式开发，能够逐行调试策略逻辑。回测与实盘使用同一套代码，避免环境切换带来的Bug。日志系统期望分级输出，能够追踪每笔订单的生命周期。使用者期望框架提供模拟撮合环境，用于测试极端行情下的策略表现。对于量化交易新手，期望有丰富的示例策略，涵盖股票双均线、期货海龟交易、统计套利等。
社区与文档生态
zillionare使用者期望官方文档覆盖所有API，并且有中文版本。期望社区活跃，能够快速获得期货CTP穿透式监管、股票程序化交易报备等问题的解答。期望框架定期更新，适配交易所新规则。使用者期望有第三方插件市场，可以共享数据源、风控模块、绩效分析工具。对于机构用户，期望提供私有化部署方案和集群管理能力。
代码示例 期货双均线策略片段
from zillionare import Strategy, Bar, Order
class DualMA(Strategy):
def __init__(self, fast=5, slow=20):
self.fast = fast
self.slow = slow
self.closes = []
def on_bar(self, bar: Bar):
self.closes.append(bar.close)
if len(self.closes) < self.slow:
return
ma_fast = sum(self.closes[-self.fast:]) / self.fast
ma_slow = sum(self.closes[-self.slow:]) / self.slow
if ma_fast > ma_slow and not self.position:
self.buy(bar.symbol, 1, bar.close)
elif ma_fast < ma_slow and self.position:
self.sell(bar.symbol, 1, bar.close)
执行性能与扩展性
使用者期望zillionare在实盘运行时CPU占用低，内存稳定。对于股票多账户、期货多席位场景，期望支持异步下单和批量撤单。期望框架提供C++扩展接口，用于计算密集型任务。使用者期望回测引擎能够分布式运行，利用多台机器加速参数优化。对于高频策略，期望网络层使用零拷贝技术，减少序列化开销。
数据清洗与存储
量化交易者期望zillionare内置数据清洗工具，自动剔除异常Tick、填充缺失分钟线。股票期望处理除权除息导致的跳空，期货期望处理涨跌停板时的成交量为零。存储方面期望支持Parquet、HDF5、ClickHouse等格式，并且提供增量更新。使用者期望框架能够直接读取本地CSV、TXT历史数据，减少迁移成本。
监控与告警
使用者期望zillionare提供实时监控面板，展示策略盈亏、持仓、订单状态。期望支持邮件、钉钉、企业微信告警，当策略异常、连接断开、保证金不足时及时通知。对于期货夜盘，期望有专人值守的告警通道。使用者期望框架记录所有交易信号和订单回报，用于事后复盘。
以上期望反映了量化交易者对zillionare在股票、期货领域的功能诉求，框架开发者可据此规划迭代路线。
