同花顺API每秒限制针对什么数据
同花顺API的每秒获取次数限制针对的是个股数据，不是全盘数据。每次调用接口通常返回单只股票或期货合约的实时行情、历史数据或财务数据。同花顺官方接口如 real-time quote 或 history 类，设计上以单标的为请求单位。即使用户传入股票列表，底层也会拆分为多个单标的请求，每个请求计入每秒配额。全盘数据指所有A股或所有期货合约的行情快照，单次请求返回数千条记录。同花顺公开API没有直接提供全盘数据接口，获取全盘数据需要自行轮询所有标的。
接口频率限制的具体表现
同花顺个人版API免费账户每秒限制约1-5次请求，VIP账户可提升到10-20次。每次请求只能查询一只股票或一只期货合约。若想获取全盘A股数据，约5000只股票，按每秒5次请求计算，需要1000秒完成一轮。全盘行情刷新频率远低于此，实时交易中不可行。同花顺的Level-1行情接口对个股限制明确，全盘数据只能通过组合批量请求，每次请求包含多只股票时，实际内部仍按个股计数。
全盘数据获取的可行路径
真正获取全盘数据的方式包括：
使用同花顺全推行情接口（如
THS_Realtime的批量模式），该接口单次可返回多只股票，但每秒调用次数限制更严格，通常1-2次。通过同花顺数据中心购买Level-2全推数据，该服务不按每秒次数计费，按订阅标的数量收费。
使用第三方数据源如Tushare、AkShare等，它们聚合了全盘数据，但更新频率和实时性不如同花顺原生API。
期货场景下，同花顺API对单个期货合约的每秒请求限制与股票类似，但期货交易所（上期所、大商所、郑商所）有独立的限流规则。全盘期货数据包括所有活跃合约，约100-200个主力合约，每秒请求5次时，一轮耗时20-40秒，适合中低频策略。
期货API频率限制的特别之处
期货行情API通常区分快照和逐笔。同花顺期货接口每秒获取次数限制针对每个合约的请求。全盘期货数据可以通过订阅多个合约实现，但受限于API总频率。部分期货公司提供CTP接口，其每秒查询次数限制为1次，但全推模式不限制。同花顺的期货API在日内高频场景下，建议使用 subscribe 模式而非 poll 模式，后者每次轮询一只合约，前者推送所有订阅合约。
代码演示：轮询个股与批量请求的差异
以下Python代码展示同花顺API单只股票请求与批量请求的频率消耗。假设使用 ths_api 库。
import time
from ths_api import THSClient
client = THSClient(token='your_token')
# 单只股票请求，每秒最多5次
start = time.time()
for i in range(5):
quote = client.get_realtime_quote('600519.SH')
time.sleep(0.2)
elapsed = time.time() - start
print(f'5次个股请求耗时: {elapsed:.2f}秒') # 约1秒，达到频率上限
# 批量请求10只股票，但内部按10次计数
stocks = ['600519.SH', '000858.SZ', '601318.SH', '600036.SH', '000333.SZ',
'600900.SH', '601166.SH', '000651.SZ', '600276.SH', '300059.SZ']
start = time.time()
for code in stocks:
quote = client.get_realtime_quote(code)
time.sleep(0.2) # 必须延迟，否则触发限流
elapsed = time.time() - start
print(f'10只个股请求耗时: {elapsed:.2f}秒') # 约2秒
# 全盘5000只股票，按每秒5次计算
print(f'全盘轮询耗时: {5000/5:.0f}秒')
期货场景下，轮询100个主力合约，每秒5次，需要20秒完成一轮。若使用 subscribe 推送模式，每秒可接收数百条更新，不受请求次数限制。
如何判断API限制类型
查看同花顺API文档中的 rate limit 说明。若写“per request per second”或“per symbol per second”，则限制针对个股。若写“per batch”或“per push”，则针对全盘。实测方法：连续请求同一只股票10次，记录耗时；再请求10只不同股票各1次，记录耗时。前者触发限流更快，说明限制按个股计数。全盘数据请求通常需要特殊权限，普通API密钥无法调用。
期货交易中的频率规划
期货日内策略需要高频数据。同花顺API每秒获取次数限制为个股或单合约时，建议使用多线程或异步请求，但总频率不能超过账户上限。全盘期货数据获取可借助 THS_History 批量下载历史分钟线，实时全盘则依赖全推接口。对于套利策略，同时监控20个合约，每秒请求5次，每个合约每秒0.25次，完全可行。对于趋势策略，全盘扫描100个合约，每秒5次，20秒一轮，适合1分钟以上K线周期。
常见误解与正确用法
误解一：同花顺API每秒获取次数是全盘数据。事实是每次请求只返回一只股票，全盘需要多次请求。误解二：修改 page_size 参数可一次获取多只股票。事实是多数接口不支持分页批量，仅历史数据接口支持。误解三：期货与股票共享频率限额。事实是期货有独立限流，但同花顺账户总频率统一。正确用法：将全盘数据拆分为多个个股请求，使用异步IO并发控制，避免瞬时超限。对于期货，优先使用订阅推送，减少轮询次数。
