为什么下单前非得查资产信息不可
很多人用Python写交易脚本，脑子里只想着“价格到了就买”，结果一运行就报错，或者更惨——单子发出去了才发现保证金不够、股票被冻结、期货合约马上要交割。账户里的资产信息不是摆设，它决定了你这笔单子能不能下、下了之后会不会被交易所拒绝、甚至会不会把整个账户拖进强平名单。
股票和期货的资产信息完全是两套逻辑。股票账户看的是钱和券，期货账户看的是保证金和合约。用Python对接交易接口之前，必须把这些信息一个一个抠出来，塞进下单前的检查清单里。
股票账户下单前必须抓取的五个字段
可用资金和冻结资金
股票是全额交易，买股票得先有钱。券商接口里通常有两个字段：可用资金和冻结资金。可用资金是你现在能立刻用来买股票的钱，冻结资金是挂了买单还没成交被锁住的部分。Python脚本里如果只读总资产，拿冻结资金去下单，接口直接给你返回“可用资金不足”。
下单前用get_account_info()这类函数把可用资金拉出来，跟你要买的金额比一下。买多少股乘以当前价，再加上手续费，必须小于等于可用资金。手续费别漏了，印花税和过户费虽然不多，但脚本里算漏了，小资金账户真能因为几毛钱被拒单。
持仓数量和可卖数量
卖股票的时候，持仓数量不等于可卖数量。A股是T+1，今天买的股票明天才能卖。当天买入的持仓在“当前持仓”里能看到，但“可用数量”是零。Python下单前得单独取可卖数量，否则你看着持仓里有1000股就挂卖单，接口告诉你可卖0股。
还有一种情况是股票被质押或者被司法冻结，持仓数量在，可卖数量也是零。脚本里不查这个字段，卖单发出去就是废单。
股票当前状态是否正常
停牌、退市整理期、风险警示板，这些状态直接决定股票能不能交易。接口里一般有交易状态字段，或者用代码前缀判断。ST股票涨跌停幅度是5%，科创板创业板是20%，主板是10%。Python下单前得把涨跌停价算出来，挂在涨停价以上的买单是废单，挂在跌停价以下的卖单也是废单。
涨跌停价不是简单用昨收乘以1.1，交易所规则是四舍五入到分。脚本里自己算容易出错，直接从接口取涨停价和跌停价字段最稳。
交易单位和最小价格变动
A股买入是100股起步，卖出可以零股。科创板是200股起步，而且可以1股递增。Python下单前得知道这只股票的交易单位，挂个150股买单到主板股票上，接口直接报错。
最小价格变动单位也要查。股票是0.01元，但可转债是0.001元，基金是0.001元。价格字段多写一位小数，交易所照样拒单。
交易费用和过户费
股票交易费用包括佣金、印花税、过户费。佣金各家券商不一样，印花税卖出收千分之一，过户费沪深两市都收。Python脚本里要算清楚这笔单子的总成本，不然买入信号触发时，账户里钱刚好够买股票但不够付手续费，单子照样废掉。
期货账户下单前必须抓取的六个字段
合约乘数和最小变动价位
期货跟股票最大的区别是杠杆。你下的单子不是多少股，是多少手。每手对应多少数量的标的物，就是合约乘数。螺纹钢一手10吨，沪铜一手5吨，股指期货一手300元每点。Python下单前不查合约乘数，算出来的保证金和盈亏全是错的。
最小变动价位决定你报价能不能被交易所接受。螺纹钢最小变动1元每吨，你报个3500.5，接口直接拒绝。脚本里得用合约信息里的最小变动价位把价格对齐。
保证金率和交易所保证金
期货是保证金交易，下单前必须确认账户里的可用资金够不够开仓保证金。保证金率分交易所标准和期货公司加收部分，通常期货公司会在交易所基础上加几个点。Python接口里取到的保证金率是实际生效的那个，别自己拿交易所公告的费率去算，算出来偏小，下单就爆仓。
可用资金减去开仓保证金之后，还得留出足够的手续费。期货手续费有按手收的，有按成交金额比例收的，平今仓手续费有时候还翻倍。脚本里不查手续费标准，频繁交易的小账户能被手续费吃光。
持仓方向和锁仓情况
期货账户里同一个合约可能同时有多头和空头持仓，这叫锁仓。Python下单前得查清楚当前持仓方向、手数、开仓均价。想平仓的时候，得指明是平今仓还是平昨仓，不同交易所规则不一样。上期所的平今仓手续费高，大商所和郑商所很多品种平今仓免费。不查这个字段，平仓指令发出去可能变成开反向仓。
合约到期日和交割规则
期货合约有生命周期，个人客户不能参与实物交割。Python脚本里必须查合约的到期日，临近交割月的合约会被交易所提高保证金比例，限制开仓。不查到期日，脚本在交割月前一个月还在正常开仓，交易所直接限制你只能平仓。
最后交易日和交割日是两个概念。商品期货最后交易日之后还有交割日，股指期货最后交易日就是交割日。脚本里得把这两个日期都取出来，提前几天停止开新仓。
涨跌停板和熔断规则
期货也有涨跌停板，幅度按合约不同。股指期货熔断规则跟商品期货不一样，Python下单前得查合约的涨跌停幅度。报价超出涨跌停范围的单子会被交易所拒绝。有些品种连续三个交易日同方向涨跌停会扩板，脚本里不动态读取这个信息，扩板之后你的挂单价格可能就失效了。
交易时间和夜盘品种
期货有日盘和夜盘，不同品种夜盘时间不一样。Python脚本里如果不查合约的交易时间段，在非交易时间发单，接口直接拒绝。夜盘品种的集合竞价时间和连续交易时间也得区分清楚。脚本下单前读取合约的交易时间表，跟当前系统时间比对，不在交易时段里就跳过。
把这些检查写进Python脚本的骨架逻辑
下单前把资产信息检查做成一个独立函数，股票和期货各一套。股票函数返回可用资金、可卖数量、涨跌停价、交易单位、手续费估算。期货函数返回可用资金、合约乘数、保证金率、持仓方向、到期日、交易时间段。每次下单信号触发，先跑一遍检查函数，所有字段都通过再发单。
这样写的好处是废单率直线下降，脚本跑起来不会因为某个字段没查到就中断。账户里的钱和持仓状态随时在变，每次下单前重新拉一遍数据，别用缓存。行情接口和交易接口的资产信息可能有延迟，以交易接口返回的为准。
Python交易脚本的稳定性不取决于策略多聪明，取决于下单前那些枯燥的资产信息检查有没有做全。股票查钱查券查状态，期货查乘数查保证金查到期日。漏一个字段，轻则废单重则爆仓，账户里的真金白银不会给你第二次机会。
