如何用上海证券交易所API做股票量化交易

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上海证券交易所API是什么

上海证券交易所API是交易所官方或第三方提供的编程接口，让程序直接获取股票行情、下单交易、查询账户。普通散户用手机App看盘，量化交易者用API让机器自动买卖。期货交易同样依赖API，只是接口可能来自中金所或期货公司。

为什么股票期货量化离不开API

股票T+1规则下，手动交易很难抓住盘中瞬间机会。期货T+0且带杠杆，价格跳动更快。API能把行情延迟压到毫秒级，策略信号一出现就报单。没有API，量化策略只是纸上谈兵。

如何用上海证券交易所API做股票量化交易

如何获取上海证券交易所API

上交所本身不直接向个人开放交易API，个人需要通过券商。券商提供柜台API或CTP接口，期货则用CTP或飞马。常见步骤：

开立证券账户和期货账户，申请量化交易权限。
从券商获取API文档和测试环境。
用Python或C++编写策略，连接行情和交易服务器。

部分第三方平台如聚宽、米筐也封装了上交所行情，但交易仍需券商通道。

Python调用上交所行情示例

假设使用某券商提供的Python SDK，获取股票实时行情：


from shse_api import QuoteApi

api = QuoteApi()

api.login('账号', '密码')

quote = api.get_quote('600519')  # 贵州茅台

print(quote.last_price, quote.bid_price, quote.ask_price)

期货行情类似，只是代码换成合约如'rb2310'。

期货API与股票API的关键区别

股票API通常只支持限价单，期货API支持市价单、止损单。股票没有夜盘，期货有夜盘。股票API返回的持仓是T+1可用，期货是T+0。编写策略时，股票用日间高频，期货用跨期套利。

策略逻辑翻译成大白话

股票量化策略：当5日均线上穿20日均线，且成交量放大，买入。API收到信号，自动以卖一价下单。

期货套利策略：螺纹钢近月合约比远月贵50点，同时卖出近月买入远月，等价差缩小到10点平仓。API同时监控两个合约，触发条件就两边下单。

代码演示：期货跨期套利信号


if near_price - far_price > 50:

    api.sell('rb2310', 1)

    api.buy('rb2401', 1)

elif near_price - far_price < 10:

    api.buy('rb2310', 1)

    api.sell('rb2401', 1)