为什么你拿不到真正的实时行情
tushare的老用户都记得早年的免费接口，输入代码就能返回最新价。2018年之后tushare Pro改成了积分制，普通免费用户只能取历史数据，实时行情被划到了高积分门槛。
很多人搜tushare实时行情，发现文档里写了个ts.get_realtime_quotes()，兴冲冲跑代码，结果返回一堆乱码或者直接报错。这个接口早就停止维护了，服务器地址还在，数据源早断了。tushare官方已经明确说过，实时行情走Pro版，积分要求5000分起步。
tushare Pro到底能拿到什么级别的实时数据
积分攒到5000以上，你能调用的实时接口叫realtime_quote，底层对接的是新浪财经的公开数据。这个接口给的字段包括：最新价、买一卖一、成交量、成交额、五档挂单。刷新频率目测3到5秒一次，不是逐笔推送。
对做股票日内的朋友，这个频率勉强够看盘，做自动化策略就不太行了。因为策略信号可能一秒内触发多次，tushare给的数据是快照，不是tick流。你拿到的买一卖一挂单量，可能是几百毫秒前的状态，挂单撤单早就变了。
tushare还有一个realtime_tick接口，说是逐笔成交，实测延迟也不稳定。高峰时段延迟十几秒都有。要是做期货高频，这种延迟足够让账户穿仓。
期货实时行情 tushare完全不够用
tushare的期货实时数据更弱。它只有主力合约的分钟线，更新时间靠交易所推送，盘口深度数据基本没有。商品期货夜盘波动剧烈的时候，tushare的分钟线要等K线走完才更新，你看到的价格已经是过去式。
做期货量化的人不会用tushare取实时行情。主流方案是CTP直连，通过期货公司开程序化交易权限，用vn.py或者自己写C++接口连交易所。或者花钱买数据商的实时流，比如万得、同花顺iFinD、文华财经，一年费用几千到几万不等。
tushare在期货场景里的定位是历史数据回测，取日线、分钟线做策略验证没问题，实时交易环节必须换工具。
股票实时行情的替代方案
tushare积分不够5000怎么办？三个路子。
第一个是券商API。华泰、国金、中泰都有量化交易接口，开户入金后免费提供实时行情，延迟在毫秒级。缺点是需要编程基础，而且部分券商要求资产门槛。
第二个是第三方数据源。新浪财经、腾讯财经、东方财富都有公开的HTTP接口返回实时行情，格式是JSON，用Python的requests库就能抓。这些接口免费，但频率有限制，请求太快会被封IP。适合个人小资金辅助看盘，不适合高频策略。
第三个是直接买Level-2行情。交易所授权的L2数据包含逐笔成交和委托队列，延迟低，信息全。一年费用大概几千块，通过券商或者数据代理商开通。有了L2，你自己写个解析程序，就能构建真正的实时行情流。
一个能用的tushare实时数据代码示例
假设你积分够了，下面这段代码能取到实时快照：
import tushare as ts
ts.set_token('你的token')
pro = ts.pro_api()
df = pro.realtime_quote(ts_code='000001.SZ,600519.SH')
print(df[['ts_code', 'name', 'price', 'bid', 'ask', 'volume']])
跑之前确认积分够，否则返回权限错误。取到的数据是当前快照，不是历史序列。要持续监控就写个循环，隔几秒调一次，自己存到数据库或者内存队列里。
普通散户用tushare做实时交易现实吗
不现实。tushare的实时接口定位是辅助看盘，不是交易信号源。延迟、稳定性、数据深度都达不到实盘要求。
真正做量化交易的人，数据层和交易层是分开的。历史数据用tushare、akshare、baostock都行，实时数据用券商API或者付费数据商，交易执行用CTP或者券商柜台。tushare在整套系统里只负责回测阶段的数据供给。
散户想用tushare做自动化交易，最接近的方案是：用tushare取日线做选股，手动下单。或者用tushare的分钟线做中低频策略，每天跑一次信号，第二天开盘挂单。这种玩法延迟以小时计，tushare完全够用。
tushare取实时股票行情需要Pro积分5000以上，接口是realtime_quote，数据来自新浪，延迟3到5秒，不是逐笔。期货实时行情tushare基本不可用，必须换CTP或者付费数据源。普通散户拿tushare做日线级别策略没问题，做日内高频就是给自己挖坑。想认真做量化交易，数据成本省不掉，要么花时间接券商API，要么花钱买L2。
