如何用通达信QMT实现程序化自动交易？

📅 2026-08-20 21:44👁️ 10223 阅读💬 0 评论

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通达信QMT程序化交易基础

通达信QMT（Quantitative Market Trading）是国金证券推出的量化交易终端，支持股票、期货、期权等多品种交易。其程序化交易功能允许用户通过Python或VBA编写策略，实现全自动交易。QMT的架构包含行情接收、策略引擎和交易接口，能快速响应市场变化，执行高频或低频策略。

环境搭建与登录

安装通达信QMT客户端后，需登录资金账户。QMT提供模拟盘和实盘切换，建议新手先使用模拟盘验证策略。在客户端内点击“量化交易”模块，进入策略编辑器。首次使用需启用编程接口，在“设置-交易设置”中勾选“允许扩展编程接口”。

策略编写框架

QMT的Python策略基于xtquant库，核心是XtQuantTrader类。策略需定义init（初始化）和handlebar（每个K线触发）函数。持仓与订单管理通过query_stock_positions和order_stock实现。以下为简单均线交叉策略代码：


from xtquant import xttrader, xtdata

def init(ContextInfo):

    ContextInfo.set_universe(['000001.SZ'])  # 平安银行

    ContextInfo.accID = 'your_account_id'

    ContextInfo.ma_short = 5

    ContextInfo.ma_long = 20

def handlebar(ContextInfo):

    hist = xtdata.get_market_data_ex([], ['000001.SZ'], period='1d', count=20)

    close = [hist['000001.SZ']['close'][i] for i in range(len(hist['000001.SZ']['close']))]

    ma_short_val = sum(close[-ContextInfo.ma_short:]) / ContextInfo.ma_short

    ma_long_val = sum(close[-ContextInfo.ma_long:]) / ContextInfo.ma_long

    # 获取当前持仓

    positions = xttrader.query_stock_positions(ContextInfo.accID)

    # 判断开仓平仓

    if ma_short_val > ma_long_val:

        # 如果未持仓，则买入100股

        if not any(pos['stock_code'] == '000001.SZ' for pos in positions):

            xttrader.order_stock(ContextInfo.accID, '000001.SZ', xttrader.STOCK_BUY, 100, xttrader.FIX_PRICE, 0, '策略买入')

    elif ma_short_val < ma_long_val:

        # 如果持仓，则全部卖出

        for pos in positions:

            if pos['stock_code'] == '000001.SZ':

                xttrader.order_stock(ContextInfo.accID, '000001.SZ', xttrader.STOCK_SELL, pos['volume'], xttrader.FIX_PRICE, 0, '策略卖出')

策略需在QMT的“策略交易”界面中运行，并指定运行周期（如日线、分钟线）。

如何用通达信QMT实现程序化自动交易？

回测与参数优化

QMT内置回测引擎，支持历史数据回测。在策略代码中添加init中设置回测参数，如起始资金、手续费率。回测结果包含收益曲线、最大回撤、夏普比率。优化参数时，可利用ContextInfo.param传递参数，或使用QMT的“参数优化”功能，扫描参数范围。例如，对均线长度进行优化，寻找最优组合。

交易执行与监控

策略运行后，QMT会实时接收行情，触发信号自动下单。交易日志记录于“订单”面板，可查询委托状态、成交价格。需设置止损止盈，常用方法是在handlebar中检查持仓盈亏：


# 设置止损5%

for pos in positions:

    if pos['stock_code'] == '000001.SZ':

        cost = pos['open_price']

        last = xtdata.get_market_data_ex([], ['000001.SZ'], period='1d', count=1)['000001.SZ']['close'][0]

        if (last - cost) / cost < -0.05:

            xttrader.order_stock(ContextInfo.accID, '000001.SZ', xttrader.STOCK_SELL, pos['volume'], xttrader.FIX_PRICE, 0, '止损')

可设置全局风控，如最大持仓数量、每日最大亏损。