通达信实时行情API的数据覆盖范围
通达信实时行情API为量化交易者与程序化投资者提供全面的市场数据接入能力。其数据接口覆盖上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、香港交易所及国内四大期货交易所的实时行情。通过该API，开发者能够获取股票与期货合约的实时报价、盘口深度、成交明细、历史K线以及基本面数据。
股票市场数据明细
实时报价与盘口数据
通达信API返回的股票实时数据包含最新价、开盘价、最高价、最低价、昨收价、涨跌额、涨跌幅、成交量、成交额、换手率、量比、市盈率、市净率等核心字段。五档盘口数据提供买一至买五、卖一至卖五的委托价格与委托量，帮助量化策略捕捉订单簿失衡信号。
逐笔成交与分时数据
逐笔成交数据记录每笔交易的成交时间、成交价格、成交手数及买卖方向，适合用于高频交易中的订单流分析。分时数据则提供每分钟的开高低收与成交量，支持日内动量策略的构建。通达信API还提供Level-2级别的逐笔委托数据，包含委托编号、委托价格、委托数量及委托类型，为套利策略提供更细粒度的市场微观结构信息。
历史K线与复权数据
历史K线覆盖1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线、周线、月线等多种周期。每根K线包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额及持仓量（期货）。通达信API支持前复权、后复权与不复权数据的获取，方便回测时处理除权除息带来的价格跳空。
财务与基本面数据
股票基本面数据包括每股收益、每股净资产、净资产收益率、营业收入、净利润、毛利率、资产负债率、流动比率、总股本、流通股本等。通达信API按季度更新财务报告数据，支持多期对比，便于量化选股因子挖掘。
期货市场数据明细
期货合约实时行情
通达信实时行情API提供国内商品期货与金融期货的实时数据。商品期货覆盖上期所、大商所、郑商所、广期所及上海国际能源交易中心的全部活跃合约。金融期货覆盖中金所的股指期货与国债期货。实时数据字段包括最新价、买价、卖价、买量、卖量、持仓量、当日增仓、成交量、成交额、最高价、最低价、开盘价、昨收价、昨结价、涨停价、跌停价。
期货逐笔与盘口数据
期货逐笔成交数据记录每笔成交的时间、价格、手数及开平仓方向。盘口数据提供五档买卖报价与委托量，支持跨期套利与跨品种套利策略。通达信API还提供期货合约的持仓排名数据，包括前20名会员的成交量、持买单量、持卖单量，辅助判断多空力量对比。
期货历史数据与连续合约
历史数据覆盖各期货合约的完整生命周期，从上市首日至最后交易日。通达信API支持主力连续合约与指数连续合约的拼接，处理换月时的价格跳空。换月规则可配置为持仓量最大、成交量最大或固定日期切换，满足不同回测需求。
量化交易中的API应用示例
以下Python代码演示如何通过通达信API获取股票实时五档盘口数据。
import pytdx
from pytdx.hq import TdxHq_API
api = TdxHq_API()
with api.connect('119.147.212.81', 7709):
# 获取平安银行(000001)实时五档盘口
data = api.get_security_quotes([(0, '000001')])
for quote in data:
print(f"股票代码: {quote['code']}")
print(f"最新价: {quote['price']}")
print(f"买一价: {quote['bid1']} 买一量: {quote['bid_vol1']}")
print(f"卖一价: {quote['ask1']} 卖一量: {quote['ask_vol1']}")
获取期货分钟K线数据的代码片段如下。
import pytdx
from pytdx.hq import TdxHq_API
api = TdxHq_API()
with api.connect('119.147.212.81', 7709):
# 获取螺纹钢主力合约(rb2405)的1分钟K线，最近100根
bars = api.get_security_bars(8, 30, 'rb2405', 0, 100)
for bar in bars:
print(f"时间: {bar['datetime']} 开: {bar['open']} 高: {bar['high']} 低: {bar['low']} 收: {bar['close']} 量: {bar['vol']}")
数据频率与延迟表现
通达信实时行情API的股票数据更新频率为3秒一次快照，五档盘口与逐笔成交数据延迟通常在1秒以内。期货数据更新频率为500毫秒一次快照，逐笔成交数据延迟低于500毫秒。历史数据请求响应时间在200毫秒至2秒之间，取决于数据量大小。量化策略开发者需根据策略频率选择合适的数据接口，高频策略应优先使用逐笔成交与Level-2数据，低频策略可使用分钟K线与基本面数据。
数据接入与授权方式
通达信API通过TCP协议连接行情服务器，默认端口7709。开发者可使用pytdx等开源库实现数据接入，无需额外授权即可获取延迟行情数据。实时Level-2数据与历史财务数据需要向通达信官方或授权数据商申请权限。量化交易系统集成时需处理网络断线重连、数据去重与时间戳对齐等问题，确保策略信号的准确性与及时性。
