怎样快速拿到CTP所有可交易合约代码？

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为什么需要全市场合约ID

做期货量化，第一步是把市场上能交易的合约都找出来。股票那边有交易所公布的代码列表，期货这边得靠CTP接口去问。不知道合约ID，行情订阅、下单、风控都没法做。

CTP里合约ID藏在哪

CTP分两个接口：交易接口（TraderApi）和行情接口（MdApi）。合约ID在交易接口里查，行情接口只负责推行情。

交易接口有个函数叫ReqQryInstrument，专门用来查所有合约。调用它，CTP会把当前所有可交易的合约信息一次性返回给你。返回的数据里有个字段叫InstrumentID，就是我们要的合约ID。

怎样快速拿到CTP所有可交易合约代码？

查询前必须做的几件事

先创建TraderApi实例，注册前置地址。
登录交易账户，必须登录成功才能查。
登录后等OnRspUserLogin回调，在回调里发起查询。
查询是异步的，结果通过OnRspQryInstrument回调返回。

代码示例（C++伪代码）


// 登录成功后，在OnRspUserLogin里调用

CThostFtdcQryInstrumentField req;

int ret = m_pTraderApi->ReqQryInstrument(&req, ++m_nRequestID);

if (ret != 0) {

    // 查询请求发送失败，检查网络或登录状态

}

回调里怎么收


void OnRspQryInstrument(CThostFtdcInstrumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {

    if (pInstrument) {

        // 拿到一个合约

        string instrumentID = pInstrument->InstrumentID;

        string exchangeID = pInstrument->ExchangeID;

        // 存到数据库或内存列表

    }

    if (bIsLast) {

        // 最后一包，查询结束

    }

}

过滤掉不能交易的合约

CTP返回的列表里包含已到期、已下市、或者只用来做行情参考的合约。期货量化只关心当前能下单的。

过滤条件看这几个字段：

ProductClass：只保留期货（THOST_FTDC_PC_Futures）和期权（THOST_FTDC_PC_Options）。股票用不到CTP，股票代码走另外的接口。
ExpireDate：到期日大于当前交易日。
IsTrading：等于1表示正在交易。
VolumeMultiple：大于0才是正常合约。