散户也能玩量化 先搞懂券商API这道门
很多人觉得量化交易神秘，像机构专属的游戏。其实散户也能做，只要找到支持API接口的券商。API就是一条通道，让电脑程序自动帮你买卖股票、期货，不用手动点鼠标。
国内券商对量化交易的态度不一。有的开放接口，有的完全封闭。开放接口的券商通常设置资金门槛，还要签风险协议。下面梳理一下目前支持API的主流券商。
国内主流券商API支持情况
华泰的MATIC接口在量化圈子里名气不小。支持股票、ETF、可转债的交易。资金门槛50万起步，需要临柜开通。接口稳定性好，延迟低。用Python写策略，通过MATIC下单没问题。
中泰证券
XTP接口是中泰的招牌。极速交易柜台，支持股票、两融、期权。门槛100万，机构和个人都能申请。XTP的API文档齐全，社区活跃，遇到问题容易找到答案。期货方面需要通过中泰期货开通，接口是CTP。
国泰君安
国泰君安提供君弘API，支持股票和期货。资金门槛300万，主要面向专业投资者。接口功能完整，但申请流程较长，需要提交策略说明。
银河证券
银河的Apama接口支持股票、期货、期权。门槛200万，适合中高频策略。API响应速度在毫秒级。
广发证券
广发易淘金API支持股票和基金。门槛100万，接口功能相对基础，适合低频策略。
东方财富
东方财富的Choice数据接口加上证券交易接口，门槛50万。股票交易支持较好，期货需要通过东方财富期货开通。
中信证券
中信的QuantAPI支持股票、期货、期权。门槛500万，面向高净值客户和机构。接口稳定，但费用较高。
期货券商API情况
期货方面，CTP接口是行业标准。几乎所有的期货公司都支持CTP。通过CTP，你能连接上期所、大商所、郑商所、中金所的品种。
永安期货
永安支持CTP接口，门槛10万。提供飞马、易盛等交易系统。API文档标准，适合程序化交易。
中信期货
中信期货支持CTP和飞马接口。门槛50万。接口延迟低，适合高频策略。
国泰君安期货
国泰君安期货支持CTP接口，门槛10万。提供极速交易柜台，API功能完整。
海通期货
海通期货支持CTP接口，门槛10万。交易系统稳定，API文档详细。
期货API的优点是门槛低，CTP接口免费。缺点是需要自己处理行情和交易逻辑。
海外券商API
盈透证券
盈透的TWS API支持全球股票、期货、期权、外汇。门槛低，无最低资金要求。API功能强大，但学习曲线陡峭。适合有经验的量化交易者。
老虎证券
老虎的OpenAPI支持美股、港股、A股。门槛低，接口简单。适合新手入门。
富途牛牛
富途的OpenAPI支持港股、美股、A股。门槛低，文档友好。但交易品种有限。
如何选择券商API
选券商API要看几个点。资金门槛能不能达到。接口稳定性好不好。交易费用高不高。API文档全不全。
高频策略选低延迟的券商，比如中泰XTP、华泰MATIC。低频策略选功能全的，比如国泰君安、中信。期货选CTP接口的期货公司。
开通API需要签风险协议，有的还要考试。建议先用模拟盘测试，熟悉接口再实盘。
量化交易不是稳赚不赔。API只是工具，策略才是核心。没有好的策略，再快的接口也没用。
程序化交易示例
下面是一个简单的Python代码，用CTP接口获取期货行情。
from ctp import MdApi
class MyMdApi(MdApi):
def onRtnDepthMarketData(self, data):
print(data['InstrumentID'], data['LastPrice'])
md = MyMdApi()
md.RegisterFront('tcp://180.168.146.187:10131')
md.Init()
md.SubscribeMarketData(['rb2310'])
这段代码连接CTP行情服务器，订阅螺纹钢2310合约，打印最新价。实际交易还需要交易接口和风控模块。
国内支持API的券商有华泰、中泰、国泰君安、银河、广发、东方财富、中信等。期货公司基本都支持CTP。海外券商盈透、老虎、富途也开放API。
选择时结合自己的资金、策略频率、交易品种。先模拟后实盘，控制风险。量化交易的门槛在降低，散户也有机会。
