哪些券商支持QMT量化交易？十档行情费用怎么收？

📅 2026-09-26 17:16👁️ 11617 阅读💬 0 评论

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哪些券商能跑QMT

QMT是迅投开发的量化交易终端，券商采购后提供给客户使用。能支持QMT的券商不算少，但每家开通条件不同。

国金证券、国盛证券、华鑫证券、中金财富、银河证券、中信建投、国泰君安、安信证券、东兴证券、太平洋证券、恒泰证券、华林证券、湘财证券、财通证券、东莞证券、万和证券、开源证券、申万宏源、光大证券、方正证券、长江证券、华宝证券、华福证券、东北证券、西部证券、中泰证券、国联证券、华安证券、国海证券、华创证券、天风证券、浙商证券、山西证券、西南证券、红塔证券、中银证券、国元证券、华西证券、首创证券、信达证券、长城证券、中山证券、江海证券、东海证券、华金证券、华龙证券、九州证券、世纪证券、万联证券、中天国富、瑞银证券、高盛高华、摩根大通证券（中国）等。

名单很长，能开和愿意给你开是两码事。多数券商要求资产门槛，常见的是50万，个别券商降到30万甚至10万。还要通过量化交易权限申请，签风险协议。有些券商只对机构开放，散户拿不到。

哪些券商支持QMT量化交易？十档行情费用怎么收？

大券商里国金证券对个人量化最友好，门槛和流程都清晰。华鑫证券以交易速度出名，量化客户多。国盛证券的QMT支持也稳定。中金财富偏向高净值客户。中小券商为了抢客户，门槛可能更低，但系统稳定性和技术支持要打个问号。

十档行情费用怎么算

十档行情是Level-2数据，比普通五档多出五档买卖盘，能看到更多挂单。对量化策略来说，十档数据能改善滑点估计和订单簿分析。

费用分两块。交易所收的Level-2行情费，深市和沪市各收各的，通常每月几十块。券商在这基础上加价或者减免。有的券商把十档行情打包在QMT权限里免费送，前提是资产达标或者交易活跃。有的券商按月收，10块到50块不等。还有的只给机构免费，散户要自己掏钱。

具体到常见券商，国金证券的十档行情对量化客户通常免费，但要求资产50万以上。华鑫证券的Level-2行情费每月30元左右，量化客户可申请减免。国盛证券的十档行情包含在QMT套餐里，不单独收费。中金财富的Level-2行情费每月50元，高净值客户可免。银河证券的十档行情每月30元，量化权限客户可优惠。中信建投的Level-2行情费每月40元，资产100万以上免费。

注意，十档行情费用和QMT系统使用费是两笔钱。有的券商收QMT使用费每月几百块，有的免费。谈的时候要问清楚：QMT软件费免不免，十档行情费免不免，交易佣金最低多少。

佣金和隐性成本

量化交易频率高，佣金是最大成本。默认佣金万2.5到万3，量化客户可以谈。资金量大或者交易频繁的，能压到万1.2甚至万1。最低5元收费限制，有的券商可以取消，按实际成交额算。

印花税千分之一卖出时收，过户费十万分之一双向收，这两项固定。规费万0.687双向收，有的券商包含在佣金里，有的单独列。

融资融券利率对量化策略也重要。默认8.35%，量化客户能谈到5%到6%，资金大的到4.5%。

隐性成本包括滑点和冲击成本。十档行情能帮你更准地估计这些成本。没有十档数据，策略回测和实盘的偏差可能更大。

开通流程和避坑

开通QMT量化权限，步骤大致是：联系券商客户经理，确认支持QMT和十档行情，谈好佣金和费用，提交资产证明，签量化交易风险协议，等待权限开通，下载QMT终端，登录测试。

避坑点有几个。问清楚QMT是迅投官方版还是券商定制版，功能可能阉割。确认十档行情是免费送还是收费，收费的话每月多少。问清楚QMT系统使用费有没有，有的券商第一年免费第二年收费。佣金要写进协议，别只听口头承诺。测试环境先跑一遍，看策略能不能正常下单。

资金门槛可以谈。50万是常见线，但有的券商30万也能开，特别是中小券商。如果你交易频繁，券商愿意降门槛。

量化策略对行情数据的要求

不同策略对十档行情的依赖不同。高频策略需要十档甚至逐笔委托数据，五档不够用。中低频策略用五档也能跑，但十档能改善成交模拟。

QMT支持Python和VBA编写策略。获取十档行情的代码示例：


# QMT获取十档行情示例

def get_level2_data(stock_code):

    data = get_full_tick([stock_code])

    if stock_code in data:

        tick = data[stock_code]

        bid_price = tick['bidPrice']  # 十档买价

        ask_price = tick['askPrice']  # 十档卖价

        bid_vol = tick['bidVol']      # 十档买量

        ask_vol = tick['askVol']      # 十档卖量

        return bid_price, ask_price, bid_vol, ask_vol

    return None

没有十档行情权限，这个函数返回的列表只有五档。策略里如果用了十档数据，实盘会报错或者数据缺失。